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Uso de los procesos arma en la formula de Samuelson para valuacion de derivados

Uso de los procesos arma en la formula de Samuelson para valuacion de derivados

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Mena Chávez, Ramsés Humberto
Otras Contribuciones: Bladt Petersen, Mogens (Asesor)
Formato: Tesis de maestría
Publicado: México 2000
Materias:
Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000281815
https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pd2000/281815/Index.html
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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000281815
https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pd2000/281815/Index.html

Ejemplares similares

  • Precios de valores derivados en un mercado con riesgos externos
    por: Mena Chávez, Ramsés Humberto
    Publicado: (1999)
  • Valuación de un derivado de lluvia
    por: Pérez Abea Camarena, Efraim
    Publicado: (2009)
  • Valuación de derivados y notas estructuradas
    por: Huitrón García, Savir Alain
    Publicado: (2019)
  • Valuación de opciones exóticas y derivados de crédito valuación de opciones asiáticas
    por: Aguilar Galindo, Julio Irving
    Publicado: (2008)
  • Validación de los modelos de valuación para instrumentos financieros derivados
    por: Palomera Mancilla, María Eugenia
    Publicado: (2012)

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