Importancia de los modelos Garch en la estimacion del riesgo en los mercados financieros

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Villaseñor Cazares, Rosendo
Otras Contribuciones: González Videgaray, María del Carmen (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Lenguaje:Español
Publicado: 2001
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000288055
http://132.248.9.195/pd2001/288055/Index.html