Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo
Autor principal: | |
---|---|
Otras Contribuciones: | |
Formato: | Tesis de doctorado |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2008
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627355 http://132.248.9.195/pd2008/0627355/Index.html |
_version_ | 1777517413419450368 |
---|---|
author | Jesús Gutiérrez, Raúl de |
author2 | Ortiz, Edgar |
author2_role | Asesor |
author_facet | Ortiz, Edgar Jesús Gutiérrez, Raúl de |
author_sort | Jesús Gutiérrez, Raúl de |
collection | DSpace |
dc:degree.department | Facultad de Ingeniería |
dc:degree.department_facet | Facultad de Ingeniería |
dc:degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México |
dc:degree.level | Doctorado |
dc:degree.name | Doctorado en Ingeniería de Sistemas |
dc:degree.name_facet | Doctorado en Ingeniería de Sistemas |
dc:rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 Acceso en línea sin restricciones |
format | Tesis de doctorado |
id | 20.500.14330-TES01000627355 |
institution | Universidad Nacional Autónoma de México |
language | Español |
publishDate | 2008 |
record_format | dspace |
spelling | 20.500.14330-TES010006273552021-05-21T12:33:15Z Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo Jesús Gutiérrez, Raúl de Ortiz, Edgar Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías Valor de riesgo Modelos matemáticos Teoría del valor extremo Riesgo financiero Administración Acciones (Bolsa) México 1974-2004 Brasil 2008 Tesis de doctorado publishedVersion https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627355 http://132.248.9.195/pd2008/0627355/Index.html 001-01194-J1-2008 spa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 Acceso en línea sin restricciones MX https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?func=direct¤t_base=TES01&doc_number=000627355 Doctorado en Ingeniería de Sistemas Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería Doctorado |
spellingShingle | Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías Valor de riesgo Modelos matemáticos Teoría del valor extremo Riesgo financiero Administración Acciones (Bolsa) México 1974-2004 Brasil Jesús Gutiérrez, Raúl de Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo |
title | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo |
title_full | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo |
title_fullStr | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo |
title_full_unstemmed | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo |
title_short | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo |
title_sort | riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del var y cvar aplicando la teoría de valor extremo |
topic | Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías Valor de riesgo Modelos matemáticos Teoría del valor extremo Riesgo financiero Administración Acciones (Bolsa) México 1974-2004 Brasil |
url | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627355 http://132.248.9.195/pd2008/0627355/Index.html |
work_keys_str_mv | AT jesusgutierrezraulde riesgoyvolatilidadenlosmercadosaccionariosemergentesmediciondelvarycvaraplicandolateoriadevalorextremo |