Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Jesús Gutiérrez, Raúl de
Otras Contribuciones: Ortiz, Edgar (Asesor)
Formato: Tesis de doctorado
Lenguaje:Español
Publicado: 2008
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627355
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