Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Jesús Gutiérrez, Raúl de
Otras Contribuciones:	Ortiz, Edgar (Asesor)
Formato:	Tesis de doctorado
Publicado:	MX 2008
Materias:	Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías Valor de riesgo Modelos matemáticos Teoría del valor extremo Riesgo financiero Administración Acciones (Bolsa) México 1974-2004 Brasil
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627355 http://132.248.9.195/pd2008/0627355/Index.html

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