Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo
Autor principal: | Jesús Gutiérrez, Raúl de |
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Otras Contribuciones: | Ortiz, Edgar (Asesor) |
Formato: | Tesis de doctorado |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2008
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627355 http://132.248.9.195/pd2008/0627355/Index.html |
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