Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Jesús Gutiérrez, Raúl de
Otras Contribuciones: Ortiz, Edgar (Asesor)
Formato: Tesis de doctorado
Lenguaje:Español
Publicado: 2008
Materias:
Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías
Valor de riesgo
Modelos matemáticos
Teoría del valor extremo
Riesgo financiero
Administración
Acciones (Bolsa)
México
1974-2004
Brasil
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627355
http://132.248.9.195/pd2008/0627355/Index.html

Ejemplares similares

Ejemplares similares