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El modelo Garch de valuación de derivados : una aplicación a opciones europeas sobre el IPC

El modelo Garch de valuación de derivados : una aplicación a opciones europeas sobre el IPC

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ortíz Ramírez, Ambrosio
Otras Contribuciones: Venegas Martínez, Francisco (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Publicado: MX 2008
Materias:
Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000629757
http://132.248.9.195/ptd2008/julio/0629757/Index.html
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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000629757
http://132.248.9.195/ptd2008/julio/0629757/Index.html

Ejemplares similares

  • Modelos Garch con residuos distribuidos en forma T de student y una aplicación a el IPC de México
    por: Jiménez Villanueva, Guadalupe
    Publicado: (2019)
  • Valuacion de opciones europeas mediante el modelo Balck-Scholes
    por: Ramirez Mendez, Armando Jaciel
    Publicado: (2007)
  • Aplicación de procesos estocásticos a la valuación de opciones europeas
    por: González Villa, Elías Noé
    Publicado: (2018)
  • Valuación de opciones exóticas y derivados de crédito valuación de opciones asiáticas
    por: Aguilar Galindo, Julio Irving
    Publicado: (2008)
  • Modelos para valuacion de opciones
    por: Enriquez Serrano, Claudia Rosa
    Publicado: (1997)

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