Optimización del valor en riesgo mediante backtesting a modelos de simulación histórica, Markowitz y Monte Carlo considerando el uso de un ponderador volatilidad - tiempo: : el caso del riesgo modelo en los futuros de CETES en el Mexder
| Autor principal: | |
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| Otras Contribuciones: | |
| Formato: | Tesis de maestría |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2008
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000629767 http://132.248.9.195/ptd2008/julio/0629767/Index.html |
| Descripción no disponible. |