Optimización del valor en riesgo mediante backtesting a modelos de simulación histórica, Markowitz y Monte Carlo considerando el uso de un ponderador volatilidad - tiempo: : el caso del riesgo modelo en los futuros de CETES en el Mexder
Autor principal: | |
---|---|
Otras Contribuciones: | |
Formato: | Tesis de maestría |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2008
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000629767 http://132.248.9.195/ptd2008/julio/0629767/Index.html |
Descripción no disponible. |