Optimización del valor en riesgo mediante backtesting a modelos de simulación histórica, Markowitz y Monte Carlo considerando el uso de un ponderador volatilidad - tiempo: : el caso del riesgo modelo en los futuros de CETES en el Mexder
Autor principal: | Arguello Gómez, Carlos Aurelio |
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Otras Contribuciones: | Morales Castro, Arturo (Asesor) |
Formato: | Tesis de maestría |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2008
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000629767 http://132.248.9.195/ptd2008/julio/0629767/Index.html |
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