Optimización del valor en riesgo mediante backtesting a modelos de simulación histórica, Markowitz y Monte Carlo considerando el uso de un ponderador volatilidad - tiempo: : el caso del riesgo modelo en los futuros de CETES en el Mexder

Optimización del valor en riesgo mediante backtesting a modelos de simulación histórica, Markowitz y Monte Carlo considerando el uso de un ponderador volatilidad - tiempo: : el caso del riesgo modelo en los futuros de CETES en el Mexder

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Arguello Gómez, Carlos Aurelio
Otras Contribuciones: Morales Castro, Arturo (Asesor)
Formato: Tesis de maestría
Lenguaje:Español
Publicado: 2008
Materias:
Ciencias Sociales
Futuros financieros
Administración de riesgos
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000629767
http://132.248.9.195/ptd2008/julio/0629767/Index.html

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