Estrategias de cobertura para la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días, utilizando futuros y engrapados
Autor principal: | Montes Romero, Grissel |
---|---|
Otras Contribuciones: | Castillo Garduño, Marina (Asesor) |
Formato: | Tesis de licenciatura |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2008
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000630929 http://132.248.9.195/ptd2008/agosto/0630929/Index.html |
Ejemplares similares
-
Integracion de un sistema financiero para la operacion de futuros de la tasa de interes interbancaria de equilibrio (TIIE)
por: Vilchis López, Ernesto
Publicado: (2000) -
Administracion de riesgos a traves de coberturas con contratos futuros de tasas de interes
por: Vielma Hernandez, Haydee Guadalupe
Publicado: (1997) -
Los futuros financieros en la cobertura del riesgo de tasa de interes. El caso de Mexico
por: Noguez Rivero, Gabriel
Publicado: (2005) -
Futuros de tasas de interes en Mexico
por: Perez Mina, Maria del Rocio
Publicado: (2002) -
Caracteristicas de los futuros financieros como instrumento de cobertura para riesgos cambiarios y fluctuaciones en tasas de interes
por: Alva Rodriguez, Gustavo Antonio
Publicado: (1985)