Selección del portafolio óptimo con simulaciones estructuradas de Montecarlo bajo el modelo de Markowitz y Merton

Detalles Bibliográficos
Autor principal: García Blanco, Beatríz Lizbeth
Otras Contribuciones: Vázquez Alamilla, Jaime (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Lenguaje:Español
Publicado: 2008
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000641272
http://132.248.9.195/ptd2009/marzo/0641272/Index.html

Ejemplares similares