Regular variation : extremes and autocovariance function convergence for multivariate GARCH processes.

Regular variation : extremes and autocovariance function convergence for multivariate GARCH processes.

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Muriel Torrero, Nelson Omar
Otras Contribuciones:	Fernández Fernández, María Asuncion Begoña (Asesor)
Formato:	Tesis de doctorado
Lenguaje:	Español
Publicado:	2009
Materias:	Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías Variación regular Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Process Modelos autorregresivos Modelado de la información financiera Análisis multivariante
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000645385 http://132.248.9.195/ptd2009/junio/0645385/Index.html

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