Medición del riesgo operativo a través de valores extremos : una aplicación al sector financiero
Autor principal: | Rivera Mancía, María Elena |
---|---|
Otras Contribuciones: | Méndez Ramírez, Ignacio (Asesor) |
Formato: | Tesis de especialidad |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2009
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000645479 http://132.248.9.195/ptd2009/junio/0645479/Index.html |
Ejemplares similares
-
Medición por valores extremos del riesgo de crédito para intermediarios financieros no bancarios
por: Velazquez Ibarra, Karina
Publicado: (2012) -
Medición y control del var de mercado aplicando de teoría de valores extremos para la administración integral de riesgos financieros
por: Vázquez Arévalo, Isaac
Publicado: (2014) -
Teoria de valores extremos con aplicaciones a medidas de riesgo
por: Campa Rojas, Maria Antonieta
Publicado: (2001) -
La administración integral de riesgos financieros : estimación del VaR de mercado a través de teoría de valores extremos
por: Cid Padilla, Daniel
Publicado: (2010) -
Metodologia para el calculo del valor en riesgo : la teoria del valor extremo
por: Guerrero Espinosa, Jorge Armando, et al.
Publicado: (2003)