Ajuste a la valoración de instrumentos financieros derivados por riesgo de contraparte. Credit valuation adjustment (CVA)
Autor principal: | Santoyo Cano, Alejandro |
---|---|
Otras Contribuciones: | Fernández Fernández, María Asuncion Begoña (Asesor) |
Formato: | Tesis de maestría |
Publicado: |
MX
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000778975 http://132.248.9.195/ptd2018/agosto/0778975/Index.html |
Ejemplares similares
-
Credit valuation adjustment (CVA) y debit valuation adjustment (DVA)
por: Munguía Landín, Arely
Publicado: (2024) -
Ajuste de valoración por riesgo de contraparte, CVA de un constant maturity swap (CMS)
por: Garcés Mondragón, Eduardo Arturo
Publicado: (2023) -
Credit default SWAP (CDS) : Instrumento para la gestión y transferencia del riesgo crediticio
por: Montes de Oca Noriega, Alejandro Omar
Publicado: (2012) -
Dose-adjusted frax score in pemphigus vulgaris treatment
por: Guzmán Herrera, Saúl
Publicado: (2021) -
Contraparte central de valores
por: Perez López, Martha
Publicado: (2003)