Predicción de la volatilidad de la tasa de cambio USD/MXN mediante modelos híbridos de series de tiempo heterocedásticos y redes neuronales
Autor principal: | Alcántar Martínez, Jesús |
---|---|
Otras Contribuciones: | Naranjo Albarrán, Lizbeth (Asesor) |
Formato: | Tesis de licenciatura |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2019
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000796384 http://132.248.9.195/ptd2019/octubre/0796384/Index.html |
Ejemplares similares
-
Prediccion de series temporales utilizando redes neuronales artificiales
por: Flores Buendia, Fermin
Publicado: (2003) -
Pronóstico de demanda de refacciones de automóvil, mediante series de tiempo, redes neuronales artificiales y modelos híbridos
por: González Vargas, Carlos Arturo
Publicado: (2015) -
Análisis de modelos de volatilidad estocástica y redes neuronales para el pronóstico de datos financieros
por: Priego García, Gloribella
Publicado: (2017) -
Implementacion de redes neuronales para prediccion de mareas
por: López González, José
Publicado: (2005) -
Analisis de pronostico con tecnicas estadisticas de series de tiempo y redes neuronales
por: Mena Ruvalcaba, Christian
Publicado: (2005)