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Sonrisas de volatilidad para el mercado de opciones en México

Sonrisas de volatilidad para el mercado de opciones en México

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Campuzano Sánchez, Cristian Miguel
Otras Contribuciones: Ortiz, Edgar (Asesor)
Formato: Tesis de maestría
Publicado: MX 2021
Materias:
Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000821318
http://132.248.9.195/ptd2021/diciembre/0821318/Index.html
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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000821318
http://132.248.9.195/ptd2021/diciembre/0821318/Index.html

Ejemplares similares

  • Valuación de opciones exóticas con modelos de volatilidad estocástica para mercados no desarrollados
    por: Jurado Pedroza, Wilfrido
    Publicado: (2015)
  • Valuación de opciones con volatilidad estocástica
    por: Palafox Roca, Alfredo Omar
    Publicado: (2010)
  • Cono de volatilidad para titulos opcionales y opciones
    por: Tovar Zepeda, Alejandro
    Publicado: (1999)
  • Valuación de opciones FX con volatilidad estocástica : el modelo Heston
    por: Sandoval Cuenca, Carlos Adrián
    Publicado: (2022)
  • Modelo SABR para la estimación de la volatilidad en una opción de TIIE28
    por: Cortés González, Lizbeth
    Publicado: (2017)

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