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    Optimización del valor en riesgo mediante backtesting a modelos de simulación histórica, Markowitz y Monte Carlo considerando el uso de un ponderador volatilidad - tiempo: : el caso del riesgo modelo en los futuros de CETES en el Mexder
    por Arguello Gómez, Carlos Aurelio
    Publicado 2008
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    Tesis de maestría
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    Análisis de los factores que influyen en la viabilidad financiera del sistema de pensiones mexicano
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