El metodo X-11 arima y el filtro de Kalman en el ajuste estacional de series de tiempo
Autor principal: | |
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Otras Contribuciones: | |
Formato: | Tesis de maestría |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
1991
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000165917 http://132.248.9.195/pmig2017/0165917/Index.html |