El metodo X-11 arima y el filtro de Kalman en el ajuste estacional de series de tiempo

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Romero Martinez, Martin
Otras Contribuciones: Bustos y de la Tijera, Victor Alfredo (Asesor)
Formato: Tesis de maestría
Lenguaje:Español
Publicado: 1991
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000165917
http://132.248.9.195/pmig2017/0165917/Index.html