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Modelos con heteroscedasticidad condicional para series de tiempo univariadas

Modelos con heteroscedasticidad condicional para series de tiempo univariadas

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Thierry Salas, José Luis, Cárdenas Gonzalez, José Francisco
Otras Contribuciones: Guerrero Guzman, Victor Manuel (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Publicado: MX 1996
Materias:
Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000236648
http://132.248.9.195/ppt1997/0236648/Index.html
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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000236648
http://132.248.9.195/ppt1997/0236648/Index.html

Ejemplares similares

  • Aplicaciones del análisis estadistico de series de tiempo univariadas a procesos evolutivos estocasticos
    por: Nuñez Zuñiga, Mariana
    Publicado: (1994)
  • Algunas relaciones entre distribuciones de variables aleatorias univariadas discretas y continuas
    por: Uribe Vargas, Luz Maria
    Publicado: (2001)
  • Pronosticos para series de tiempo con modelos ARIMA
    por: Tapia Rangel, Claudia
    Publicado: (1995)
  • Eficiencia en futuros y opciones : el caso del peso mexicano en el CME (modelando heteroscedasticidad 1972/85-1995/96)
    por: Shiffman Katz, Ruben Israel
    Publicado: (1997)
  • Un modelo predictivo para series de tiempo económicas irregulares
    por: Jiménez Macías, Pedro Raúl
    Publicado: (2016)

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