El proceso estocastico ITO en el mercado de derivados de opciones : el modelo Black-Scholes
| Autor principal: | |
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| Otras Contribuciones: | |
| Formato: | Tesis de licenciatura |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2000
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000277799 http://132.248.9.195/pd2000/277799/Index.html |