Teoria de valores extremos con aplicaciones a medidas de riesgo

Teoria de valores extremos con aplicaciones a medidas de riesgo

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Campa Rojas, Maria Antonieta
Otras Contribuciones:	Fernández Fernández, María Asuncion Begoña (Asesor)
Formato:	Tesis de licenciatura
Lenguaje:	Español
Publicado:	2001
Materias:	Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000295515 http://132.248.9.195/pd2001/295515/Index.html

Ejemplares similares

Metodologia para el calculo del valor en riesgo : la teoria del valor extremo
por: Guerrero Espinosa, Jorge Armando, et al.
Publicado: (2003)

Problemas extremos y medidas
por: Jimenez Krassel, Juan
Publicado: (1998)

Selección de modelos en teoría de valores extremos
por: Ayala Macías, Carmen Josefina
Publicado: (2017)

Aplicación de la teoría de valores extremos en el análisis de eventos hidrometeorológicos
por: González García, Isaac
Publicado: (2014)

Estimación del peligro sísmico vía teoría de valores extremos
por: Flores Ramírez, Aideé
Publicado: (2021)

Medición del riesgo operativo a través de valores extremos : una aplicación al sector financiero
por: Rivera Mancía, María Elena
Publicado: (2009)

Puntos extremos de conjuntos de medidas
por: Lasa Gonsebatt, Federico
Publicado: (2008)

Valor en riesgo del peso mexicano y otras divisas latinoamericanas ante eventos de crisis utilizando teoría de valores extremos
por: López Avila, Edna
Publicado: (2013)

Teoria de valores extremos para sucesiones de variables aleatorias dependientes
por: Díaz Hernandez, Adan
Publicado: (2003)

Teoria de valores extremos para sucesiones de variables aleatorias no estacionarias
por: Díaz Hernandez, Adan
Publicado: (2004)

Modelo de pérdida catastrófica aplicando la teoría de los valores extremos
por: Gonzalez Monroy, Oscar Brayan
Publicado: (2012)

Aplicación de la teoría de valores extremos en el análisis de ciclones tropicales que afectan a Centroamérica
por: Méndez Rubio, Danilo
Publicado: (2020)

Aplicación del valor en riesgo de mercado y la teoría de valor extremo a los portafolios de referencia de los fondos de ahorro para el retiro
por: Cuellar Gutiérrez, Ariana Anarely
Publicado: (2014)

Análisis extremal del oleaje como fenómeno hidrometeorológico mediante la aplicación de teoría de valores extremos bivariada
por: Avilés Ramírez, Mayela Edna
Publicado: (2017)

La administración integral de riesgos financieros : estimación del VaR de mercado a través de teoría de valores extremos
por: Cid Padilla, Daniel
Publicado: (2010)

Valor en riesgo con teoría de valores extremos : análisis del comportamiento durante la crisis subprime y modificaciones al modelo para mejorar su confianza
por: Arzola Gutiérrez, Carlos Enrique
Publicado: (2014)

Identificación de distribuciones de valores extremos
por: Pérez Duran, José Fidel
Publicado: (1986)

Cálculo del límite de retención mediante el uso de la teoría de valores extremos
por: Rascon Tejero, Jonatan
Publicado: (2013)

Medición por valores extremos del riesgo de crédito para intermediarios financieros no bancarios
por: Velazquez Ibarra, Karina
Publicado: (2012)

Medición y control del var de mercado aplicando de teoría de valores extremos para la administración integral de riesgos financieros
por: Vázquez Arévalo, Isaac
Publicado: (2014)

Modelo bivariado de valores extremos para el análisis de valores minimos y sus aplicaciones hidrologicas
por: Acosta Godinez, Modesto Antonio
Publicado: (1993)

Solvencia II : requerimiento de capital de solvencia para riesgo de prima de los seguros de terremoto mediante la teoría de valores extremos
por: García Benavidez, David
Publicado: (2017)

Distribucion del valor extremo como modelo de falla
por: Olivares Prado, Ana Celia, et al.
Publicado: (1989)

Medidas aleatorias en teoría del riesgo
por: Sánchez Rivera, Rebeca Jazmin
Publicado: (2012)

Funciones de distribucion de probabilidad trivariadas de valores extremos y sus aplicaciones en hidrologia
por: Escalante Sandoval, Carlos A.
Publicado: (1991)

Distribuciones de valores extremos y su caracterizacion en termino de valores record
por: Ruiz Mata, Jesus
Publicado: (1998)

Aplicación de la teoría de cópulas al cálculo de medidas de riesgo
por: Rios Orduña, Rodrigo
Publicado: (2016)

Estimación de los parámetros de la distribución de valores extremos generalizada para el análisis de riesgos
por: Salazar Flores, Yuri
Publicado: (2005)

Un modelo estadistico para valores extremos en series de datos actuariales
por: Martinez Ramos, Patricia Alejandra
Publicado: (2003)

Valor en riesgo y perdida maxima : medidas del riesgo de mercado
por: Reyes Pino, Ricardo Rony
Publicado: (2004)

Valor en riesgo promedio como medida de riesgo coherente y subjetiva
por: Vargas Aguilar, Alexander
Publicado: (2016)

Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo
por: Jesús Gutiérrez, Raúl de
Publicado: (2008)

El principio de maxima entropia en las distribuciones bivariadas de valores extremos
por: Domínguez Esquivel, José Ynocencio
Publicado: (1995)

Gestión de riesgo en plataformas petroleras ante eventos meteorológicos extremos
por: Ortiz Salgado, Raúl
Publicado: (2011)

Unidad deportiva con deportes extremos
por: Alvarez Apan, Cuauhtemoc
Publicado: (2002)

Una aplicación de medidas de riesgo y órdenes estocásticos
por: Transito Pimentel, Brenda Liliana
Publicado: (2019)

El teorema de Choquet sobre capacidades y aplicaciones a la teoria de la medida
por: García Alvarez, Miguel Angel
Publicado: (1970)

Propagacion de neutrinos en medio extremo
por: Bravo García, Alberto
Publicado: (2004)

Teoria y diseño de una bomba centrifuga de caja de voluta de un solo paso con succion en el extremo
por: Romo Muñoz, Armando
Publicado: (1970)

Viñas aplicadas a medidas de riesgo
por: Hernández Jardón, Eric Daniel
Publicado: (2019)