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Procesos estocasticos y opciones financieras

Procesos estocasticos y opciones financieras

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Chable García, Rene
Otras Contribuciones: Tavera Perez, Luis Alejandro (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Publicado: MX 2003
Materias:
Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000326912
http://132.248.9.195/ppt2002/0326912/Index.html
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Internet

https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000326912
http://132.248.9.195/ppt2002/0326912/Index.html

Ejemplares similares

  • Aplicación de procesos estocásticos a la valuación de opciones europeas
    por: González Villa, Elías Noé
    Publicado: (2018)
  • Procesos estocasticos y aplicaciones
    por: González Videgaray, María del Carmen
    Publicado: (1985)
  • El proceso estocastico ITO en el mercado de derivados de opciones : el modelo Black-Scholes
    por: Gervasio Elias, Maria Imelda
    Publicado: (2000)
  • Calculo estocastico y valuacion de opciones con el modelo de Black-Scholes
    por: Guerrero Vazquez, Rosa Isela
    Publicado: (1998)
  • Polinomios ortogonales y procesos estocásticos
    por: Armenta Trejo, José Luis
    Publicado: (2017)

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