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Analisis del riesgo implicito en los swaps de tasas de interes en Mexico

Analisis del riesgo implicito en los swaps de tasas de interes en Mexico

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Vera Juarez, Maria Eugenia
Otras Contribuciones: Mendoza González, Miguel Ángel (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Publicado: MX 2004
Materias:
Ciencias Sociales
Riesgo (Economía)
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000332980
http://132.248.9.195/ppt2004/0332980/Index.html
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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000332980
http://132.248.9.195/ppt2004/0332980/Index.html

Ejemplares similares

  • Los futuros financieros en la cobertura del riesgo de tasa de interes. El caso de Mexico
    por: Noguez Rivero, Gabriel
    Publicado: (2005)
  • Credit default SWAP (CDS) : Instrumento para la gestión y transferencia del riesgo crediticio
    por: Montes de Oca Noriega, Alejandro Omar
    Publicado: (2012)
  • Contenido informativo de los diferenciales de tasas de interes, sobre el riesgo sistemico en Mexico de 1980-2000
    por: Feregrino Feregrino, Jorge
    Publicado: (2004)
  • Un modelo de coberturas de opciones e integracion de portafolios, bajo un análisis riesgo-rendimiento
    por: Cruz Vera, Lizbeth
    Publicado: (1997)
  • Análisis del riesgo en los diferentes intrumentos de inversion en México 1995-2007
    por: Casanova Lara, Mario Antonio
    Publicado: (2008)

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