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Valuacion de opciones europeas mediante el modelo Balck-Scholes

Valuacion de opciones europeas mediante el modelo Balck-Scholes

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ramirez Mendez, Armando Jaciel
Otras Contribuciones: Rincón Solís, Luis Antonio (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Publicado: MX 2007
Materias:
Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000619129
http://132.248.9.195/pd2007/0619129/Index.html
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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000619129
http://132.248.9.195/pd2007/0619129/Index.html

Ejemplares similares

  • Valuacion de opciones por el modelo Black & Scholes a partir del modelo binomial
    por: Urquiza García-Torres, Julio Cesar
    Publicado: (1998)
  • Calculo estocastico y valuacion de opciones con el modelo de Black-Scholes
    por: Guerrero Vazquez, Rosa Isela
    Publicado: (1998)
  • Los modelos Black-Scholes y Monte Carlo en la valuacion de opciones
    por: Morales Cortés, José Manuel
    Publicado: (1996)
  • Modelo de Black-Scholes-Merton para valuar opciones europeas mediante un enfoque de control óptimo estocástico
    por: Duque Pita, Tania Lizeth
    Publicado: (2018)
  • Analisis del metodo de valuacion binomial y Black & Scholes
    por: Novis Barrera, Ismael
    Publicado: (1994)

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