Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

Bibliographic Details
Main Author: Jesús Gutiérrez, Raúl de
Other Authors: Ortiz, Edgar (Asesor)
Format: Tesis de doctorado
Published: MX 2008
Subjects:
Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Valor de riesgo
Modelos matemáticos
Teoría del valor extremo
Riesgo financiero
Administración
Acciones (Bolsa)
México
1974-2004
Brasil
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627355
http://132.248.9.195/pd2008/0627355/Index.html

Internet

https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627355
http://132.248.9.195/pd2008/0627355/Index.html

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