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Esquemas de diferencias finitas para la ecuación no lineal de black-scholes-merton

Esquemas de diferencias finitas para la ecuación no lineal de black-scholes-merton

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Jiménez Rosas, Leslie Alejandra
Otras Contribuciones: Díaz Ordoñez, Edgar (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Publicado: MX 2013
Materias:
Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000696629
http://132.248.9.195/ptd2013/junio/0696629/Index.html
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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000696629
http://132.248.9.195/ptd2013/junio/0696629/Index.html

Ejemplares similares

  • Modelo de Black-Scholes-Merton para valuar opciones europeas mediante un enfoque de control óptimo estocástico
    por: Duque Pita, Tania Lizeth
    Publicado: (2018)
  • Hoyos en el modelo Black-Scholes
    por: Santos Torres, Luis Felipe
    Publicado: (2002)
  • Black Scholes y más2 allá
    por: Espinosa Moore, Jorge Arturo
    Publicado: (2011)
  • Modelo de Black and Scholes : un caso práctico
    por: Ruiz Martínez, Jonathan Noe
    Publicado: (2023)
  • Deducciones eqivalentes de la formula de Black-Scholes
    por: Martinez Sanchez, José Francisco
    Publicado: (2000)

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