Valuación de opciones exóticas con modelos de volatilidad estocástica para mercados no desarrollados

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Jurado Pedroza, Wilfrido
Otras Contribuciones: Chamú Morales, Francisco (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Publicado: MX 2015
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000729221
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