Estimación de medidas de riesgo de mercado en series financieras mexicanas : un estudio comparativo entre procesos Garch con innovaciones gaussianas, t-student y pareto generalizada
| Autor principal: | |
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| Otras Contribuciones: | |
| Formato: | Tesis de licenciatura |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000751476 http://132.248.9.195/ptd2016/octubre/0751476/Index.html |