Saavedra Espinosa, A., & Fernández Fernández, M. A. B. (2016). Estimación de medidas de riesgo de mercado en series financieras mexicanas: Un estudio comparativo entre procesos Garch con innovaciones gaussianas, t-student y pareto generalizada.
Cita Chicago Style (17a ed.)Saavedra Espinosa, Alberto, y María Asunción Begoña Fernández Fernández. Estimación De Medidas De Riesgo De Mercado En Series Financieras Mexicanas: Un Estudio Comparativo Entre Procesos Garch Con Innovaciones Gaussianas, T-student Y Pareto Generalizada. 2016.
Cita MLA (8a ed.)Saavedra Espinosa, Alberto, y María Asunción Begoña Fernández Fernández. Estimación De Medidas De Riesgo De Mercado En Series Financieras Mexicanas: Un Estudio Comparativo Entre Procesos Garch Con Innovaciones Gaussianas, T-student Y Pareto Generalizada. 2016.