Modelos GARCH univariados y multivariados : una aplicación a la volatilidad de tipo de cambio peso/dólar para periodos de crisis en México

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Cruz Martínez, Víctor Hugo
Otras Contribuciones: Martínez Mayorga, Eduardo Selim (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Lenguaje:Español
Publicado: 2017
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000760861
http://132.248.9.195/ptd2017/junio/0760861/Index.html