Cruz Martínez, V. H., & Martínez Mayorga, E. S. (2017). Modelos GARCH univariados y multivariados: Una aplicación a la volatilidad de tipo de cambio peso/dólar para periodos de crisis en México.
Cita Chicago Style (17a ed.)Cruz Martínez, Víctor Hugo, y Eduardo Selim Martínez Mayorga. Modelos GARCH Univariados Y Multivariados: Una Aplicación a La Volatilidad De Tipo De Cambio Peso/dólar Para Periodos De Crisis En México. 2017.
Cita MLA (8a ed.)Cruz Martínez, Víctor Hugo, y Eduardo Selim Martínez Mayorga. Modelos GARCH Univariados Y Multivariados: Una Aplicación a La Volatilidad De Tipo De Cambio Peso/dólar Para Periodos De Crisis En México. 2017.
Precaución: Estas citas no son 100% exactas.