Modelos GARCH univariados y multivariados : una aplicación a la volatilidad de tipo de cambio peso/dólar para periodos de crisis en México

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Cruz Martínez, Víctor Hugo
Otras Contribuciones:	Martínez Mayorga, Eduardo Selim (Asesor)
Formato:	Tesis de licenciatura
Publicado:	México 2017
Materias:	Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000760861 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2017/junio/0760861/Index.html

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