Medición de riesgo de mercado para un portafolio de activos usando VaR por simulación Montecarlo y pruebas Back test
| Autor principal: | |
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| Otras Contribuciones: | |
| Formato: | Tesis de licenciatura |
| Publicado: |
MX
2019
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000790560 http://132.248.9.195/ptd2019/junio/0790560/Index.html |