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Determinación del CVA para swaps de tasa de interès en pesos

Determinación del CVA para swaps de tasa de interès en pesos

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Martínez Flores, Luis Emilio
Otras Contribuciones: Palomera Mancilla, María Eugenia (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Publicado: MX 2016
Materias:
Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000840264
http://132.248.9.195/ptd2023/mayo/0840264/Index.html
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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000840264
http://132.248.9.195/ptd2023/mayo/0840264/Index.html

Ejemplares similares

  • Ajuste de valoración por riesgo de contraparte, CVA de un constant maturity swap (CMS)
    por: Garcés Mondragón, Eduardo Arturo
    Publicado: (2023)
  • Manejo del riesgo en tasas de interes mediante swaps
    por: Contreras Castañon, Veronica
    Publicado: (2005)
  • Tasa SWAP obtenida a partir de la valuación de los SWAPS de tasa de interés fijo/flotante "Plain Vanilla"
    por: Orendain Munguia, Juan de Jesús
    Publicado: (2012)
  • Valuación de swaps de incumplimiento crediticio con tasas de interés estocásticas
    por: Fuentes Rovelo, Valeria Carolina
    Publicado: (2016)
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    por: Cruz Matu, Carolina
    Publicado: (2007)

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