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Estimación de volatilidad de tipo de cambio 2007-2021

Estimación de volatilidad de tipo de cambio 2007-2021

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ruiz Gutiérrez, Omar
Otras Contribuciones: Treviño-Aguilar, Erick (Asesor)
Formato: Tesis de maestría
Publicado: MX 2023
Materias:
Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000842628
http://132.248.9.195/ptd2023/junio/0842628/Index.html
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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000842628
http://132.248.9.195/ptd2023/junio/0842628/Index.html

Ejemplares similares

  • Análisis bayesiano de la volatilidad del tipo de cambio peso mexicano - dólar estadounidense
    por: Martínez Cuatlayol, Jesús Antonio Joel
    Publicado: (2021)
  • Modelos de volatilidad estocástica bivariados aplicados a datos financieros : tipo de cambio y reservas internacionales
    por: López Hernández, Itzel
    Publicado: (2021)
  • Modelo SABR para la estimación de la volatilidad en una opción de TIIE28
    por: Cortés González, Lizbeth
    Publicado: (2017)
  • Valuación de opciones con volatilidad estocástica
    por: Palafox Roca, Alfredo Omar
    Publicado: (2010)
  • Modelos de volatilidad multivariados
    por: Bárcenas Curtis, Roberto
    Publicado: (2009)

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