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Ajuste de valoración por riesgo de contraparte, CVA de un constant maturity swap (CMS)

Ajuste de valoración por riesgo de contraparte, CVA de un constant maturity swap (CMS)

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Garcés Mondragón, Eduardo Arturo
Otras Contribuciones: Santoyo Cano, Alejandro (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Publicado: MX 2023
Materias:
Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000845903
http://132.248.9.195/ptd2023/agosto/0845903/Index.html
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Internet

https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000845903
http://132.248.9.195/ptd2023/agosto/0845903/Index.html

Ejemplares similares

  • Ajuste a la valoración de instrumentos financieros derivados por riesgo de contraparte. Credit valuation adjustment (CVA)
    por: Santoyo Cano, Alejandro
    Publicado: (2018)
  • Determinación del CVA para swaps de tasa de interès en pesos
    por: Martínez Flores, Luis Emilio
    Publicado: (2016)
  • Contraparte central de valores
    por: Perez López, Martha
    Publicado: (2003)
  • Credit valuation adjustment (CVA) y debit valuation adjustment (DVA)
    por: Munguía Landín, Arely
    Publicado: (2024)
  • La naturaleza juridica de las contrapartes centrales
    por: Galvan Romero, Roberto
    Publicado: (2005)

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