Estimación de medidas de riesgo de mercado en series financieras mexicanas : un estudio comparativo entre procesos Garch con innovaciones gaussianas, t-student y pareto generalizada
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Tesis de licenciatura |
| Published: |
MX
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000751476 http://132.248.9.195/ptd2016/octubre/0751476/Index.html |