Ajuste de valoración por riesgo de contraparte, CVA de un constant maturity swap (CMS)
Autor principal: | Garcés Mondragón, Eduardo Arturo |
---|---|
Otras Contribuciones: | Santoyo Cano, Alejandro (Asesor) |
Formato: | Tesis de licenciatura |
Publicado: |
MX
2023
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000845903 http://132.248.9.195/ptd2023/agosto/0845903/Index.html |
Ejemplares similares
-
Ajuste a la valoración de instrumentos financieros derivados por riesgo de contraparte. Credit valuation adjustment (CVA)
por: Santoyo Cano, Alejandro
Publicado: (2018) -
Determinación del CVA para swaps de tasa de interès en pesos
por: Martínez Flores, Luis Emilio
Publicado: (2016) -
Contraparte central de valores
por: Perez López, Martha
Publicado: (2003) -
Credit valuation adjustment (CVA) y debit valuation adjustment (DVA)
por: Munguía Landín, Arely
Publicado: (2024) -
La naturaleza juridica de las contrapartes centrales
por: Galvan Romero, Roberto
Publicado: (2005)